国家开放学电科金融风险理2021期末试题答案（试卷号：1344）
单项选择题（题2分．20分）
1．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
2．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
3．( )20世纪50年代初研究种调查征求意见方法现已广泛应济社会预测决策中
A．德尔菲法
B．CART结构分析法
C．信评级法
D．期权推理分析法
4．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A．升
B．降
C．资金
D．贷款
5．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C．30
D．50
6．单风险暴露指标固定百分相出监资求方法( )
A．标准化方法
B．基指标法
C．部衡量法
D．积分卡法
7．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A 加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
8．购业务证券公司( )项重业务
A．融资业务
B．营业务
C．投资银行业务
D．纪业务
9．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
10．列项( )承担汇率风险商业性风险
A 进口商
B．生产商
C．债权
D．债务
二项选择题（题3分30分）
11 20世纪70年代金融风险突出特点( )
A 证券市场价格风险
B．金融机构信风险
C．金融机构流动性风险
D．国家风险
E．法律风险
12．金融风险特征( )
A．隐蔽性
B．扩散性
C．加速性
D．控性
E．非控性
13．金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
14．银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．单贷款率
15贸易融资业务中资金出现风险征兆( )
A．信问题
B．操作问题
C．竞争问题
D．销售问题
E．汇率问题
16金融机构流动性较强负债( )
A．活期存款
B．额转定期存单
C．金融企业拆资金
D．中央银行款
E．短期价证券
17理利率风险常金融工具包括( )
A．远期利率协定
B．利率期货
C．利率期权
D．利率互换
E．利率限
18．证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
19．保险公司保险业务风险包括( )
A．保险产品风险
B．承保风险
C．理赔风险
D．现金流动性风险
E．资产负债匹配风险
20．证券承销类型( )
A．全额包销
B．定额代销
C．余额包销
D．代销
E．全额代销
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21．金融风险识金融风险理第步( )
22．操作风险理流程包括建立操作风险评估系统操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报( 错 )
理：操作风险理流程包括确定操作风险操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报
23．利率风险指未利率波动收入支出影响( 错 )
理：利率风险指未利率利变动造成损失性
24．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
25．融通资金信托业根首职( 错 )
理：信托质决定财产理信托业根首职
四计算题（题10分20分）
26．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差a2
答：
27假设某投资者认A股票价格涨性较买入份三月期A股票涨股票期权份合约交易量1000股期权协议价格60美元／股
(1)涨期权价值计算公式什？
(2)月A股票市场价格50美元请问时该涨期权价值少？
(3)月A股票市场价格70美元时该涨期权价值少？
答：(1)涨期权价值Max(XS0)中X表示标资产市场价格S表示标资产协议价格X>S时涨期权实值X (2)A股票市场价格50美元时该涨期权虚值价值0
(3)A股票市场价格70美元时该涨期权实值价值10美元（单位标资产计）份合约1000股价值总额10000美元
五案例分析题（15分）
28巴林银行事件：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
案例分析：
(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答：(1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险
(3)操作风险事件损失原七种：
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
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单项选择题（题2分．20分）
1．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
2．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
3．( )20世纪50年代初研究种调查征求意见方法现已广泛应济社会预测决策中
A．德尔菲法
B．CART结构分析法
C．信评级法
D．期权推理分析法
4．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A．升
B．降
C．资金
D．贷款
5．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C．30
D．50
6．单风险暴露指标固定百分相出监资求方法( )
A．标准化方法
B．基指标法
C．部衡量法
D．积分卡法
7．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A 加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
8．购业务证券公司( )项重业务
A．融资业务
B．营业务
C．投资银行业务
D．纪业务
9．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
10．列项( )承担汇率风险商业性风险
A 进口商
B．生产商
C．债权
D．债务
二项选择题（题3分30分）
11 20世纪70年代金融风险突出特点( )
A 证券市场价格风险
B．金融机构信风险
C．金融机构流动性风险
D．国家风险
E．法律风险
12．金融风险特征( )
A．隐蔽性
B．扩散性
C．加速性
D．控性
E．非控性
13．金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
14．银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．单贷款率
15贸易融资业务中资金出现风险征兆( )
A．信问题
B．操作问题
C．竞争问题
D．销售问题
E．汇率问题
16金融机构流动性较强负债( )
A．活期存款
B．额转定期存单
C．金融企业拆资金
D．中央银行款
E．短期价证券
17理利率风险常金融工具包括( )
A．远期利率协定
B．利率期货
C．利率期权
D．利率互换
E．利率限
18．证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
19．保险公司保险业务风险包括( )
A．保险产品风险
B．承保风险
C．理赔风险
D．现金流动性风险
E．资产负债匹配风险
20．证券承销类型( )
A．全额包销
B．定额代销
C．余额包销
D．代销
E．全额代销
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21．金融风险识金融风险理第步( )
22．操作风险理流程包括建立操作风险评估系统操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报( 错 )
理：操作风险理流程包括确定操作风险操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报
23．利率风险指未利率波动收入支出影响( 错 )
理：利率风险指未利率利变动造成损失性
24．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
25．融通资金信托业根首职( 错 )
理：信托质决定财产理信托业根首职
四计算题（题10分20分）
26．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差a2
答：
27假设某投资者认A股票价格涨性较买入份三月期A股票涨股票期权份合约交易量1000股期权协议价格60美元／股
(1)涨期权价值计算公式什？
(2)月A股票市场价格50美元请问时该涨期权价值少？
(3)月A股票市场价格70美元时该涨期权价值少？
答：(1)涨期权价值Max(XS0)中X表示标资产市场价格S表示标资产协议价格X>S时涨期权实值X
(3)A股票市场价格70美元时该涨期权实值价值10美元（单位标资产计）份合约1000股价值总额10000美元
五案例分析题（15分）
28巴林银行事件：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
案例分析：
(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答：(1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险
(3)操作风险事件损失原七种：
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
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