国家开放学电科金融风险理2025期末试题答案（试卷号：1344）
单项选择题（题1分10分）
1．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
2．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
3．( )20世纪50年代初研究种调查征求意见方法现已广泛应济社会预测决策中
A．德尔菲法
B．CART结构分析法
C．信评级法
D．期权推理分析法
4．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A．升
B．降
C．资金
D．贷款
5．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C．30
D．50
6．单风险暴露指标固定百分相出监资求方法( )
A．标准化方法
B．基指标法
C．部衡量法
D．积分卡法
7．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A 加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
8．购业务证券公司( )项重业务
A．融资业务
B．营业务
C．投资银行业务
D．纪业务
9．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
10．列项( )承担汇率风险商业性风险
A 进口商
B．生产商
C．债权
D．债务
二项选择题（题2分10分）
11．根效市场假说理根市场效率高低资市场分( )
A．效市场
B．弱效市场
C．强效市场
D．偏强效市场
E．中度效市场
12．非银行济体交易风险理方法中商业法包括( )
A．选择利合货币
B．加列合条款
C．调整价格汇率
D．提前推迟收付汇
E．配
13．广义操作风险概念( )外风险视操作风险
A．交易风险
B．济风险
C．市场风险
D．信风险
E．法律风险
14．金融信托投资公司风险包括( )
A．信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．市场风险
E．操作风险
15．基金融衍生工具包括( )
A．利率
B．远期
C．期货
D．期权
E．互换
三判断题（题1分5分）
16 20世纪70年代金融风险表现证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险( × )
17．预期收入理实际种关资产选择理( √ )
18．利率风险指未利率波动收入支出影响( × )
19．保险公司保险业务风险包括保险产品风险承保风险理赔风险( √ )
20．金融租赁融资功外具推销功(√ )
四计算题（题15分30分）
21．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差d2标准差a（计算结果保留两位数）
答：
（5分）
22．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感型缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感型资产利率敏感型负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感型缺口正负值利率升降关系？
答：
出：利率敏感型缺口负值时候利率降利润会升反利率敏感型缺口正值时利率降利润会降利率升利润会升）
五简答题（题10分30分）
23．贷款五级分类类含义什？
答：(1)正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
(2)关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
(3)次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失明显特征缺陷明显损失
(4)疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
(5)损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
24．金融机构流动性风险产生原什？
答：(1)资产负债期限结构匹配
(2)资产负债质量结构合理
(3)营理善
(4)利率变动
(5)货币政策金融市场原
(6)信风险
25．外汇风险种类含义什？
答：(1)根外汇风险结果外汇风险划分交易风险折算风险济风险等类型
(2)具体含义：
①交易风险指外币应收账款应付账款兑换成币外币时汇率变动蒙受实际损失性
②折算风险指财务报表进行会计处理功货币转换记账货币时汇率变动蒙受账面损失性功货币指营活动中种货币记账货币指编制财务报表时报告货币功货币记账货币间汇率变动会财务报表项目账面价值发生变动产生折算风险产生跨国公司海外子公司财务报表进行表处理
③济风险指未预期汇率变动通影响企业生产销售数量价格成等导致企业未定时期收益现金流量减少种潜损失
六述题（15分）
26．试述商业银行处置良资产债权流动转化方式含义具体手段
(1)债权流动转化方式指商业银行市场原通持良债权流动化转化企业持股实现良资产重组种方式
(2)采种方式具体手段种：
①债权出售转商业银行良债权转售济体实现盘活资产存量减少良资产优化资产结构目
②资产证券化资产证券化前未产生收入现金流金融资产转变资市场销售流通证券程证券化交易程中进行资产转化原始权益称资产证券发起发起持种流动性较差金融资产分类整理种资产组合出售证券化目成立特设载体（称发行）发行金融资产产生现金流作抵押投资者发行二级市场流通资产支持证券( Asset backed SecuritiesABS)购买原始权益转资产特设载体受托拥转资产产生现金流量支付投资者
般言适证券化资产必须具备三基特征：带未稳定现金收入流量资产款期限款条件易握资产达定信质量标准
③债权转股权里债权转股权指商业银行持企业良债权直接转化企业股权实现资产结构调整达降低良资产例减轻良资产负担目
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单项选择题（题1分10分）
1．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
2．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
3．( )20世纪50年代初研究种调查征求意见方法现已广泛应济社会预测决策中
A．德尔菲法
B．CART结构分析法
C．信评级法
D．期权推理分析法
4．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A．升
B．降
C．资金
D．贷款
5．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C．30
D．50
6．单风险暴露指标固定百分相出监资求方法( )
A．标准化方法
B．基指标法
C．部衡量法
D．积分卡法
7．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A 加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
8．购业务证券公司( )项重业务
A．融资业务
B．营业务
C．投资银行业务
D．纪业务
9．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
10．列项( )承担汇率风险商业性风险
A 进口商
B．生产商
C．债权
D．债务
二项选择题（题2分10分）
11．根效市场假说理根市场效率高低资市场分( )
A．效市场
B．弱效市场
C．强效市场
D．偏强效市场
E．中度效市场
12．非银行济体交易风险理方法中商业法包括( )
A．选择利合货币
B．加列合条款
C．调整价格汇率
D．提前推迟收付汇
E．配
13．广义操作风险概念( )外风险视操作风险
A．交易风险
B．济风险
C．市场风险
D．信风险
E．法律风险
14．金融信托投资公司风险包括( )
A．信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．市场风险
E．操作风险
15．基金融衍生工具包括( )
A．利率
B．远期
C．期货
D．期权
E．互换
三判断题（题1分5分）
16 20世纪70年代金融风险表现证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险( × )
17．预期收入理实际种关资产选择理( √ )
18．利率风险指未利率波动收入支出影响( × )
19．保险公司保险业务风险包括保险产品风险承保风险理赔风险( √ )
20．金融租赁融资功外具推销功(√ )
四计算题（题15分30分）
21．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差d2标准差a（计算结果保留两位数）
答：
（5分）
22．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感型缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感型资产利率敏感型负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感型缺口正负值利率升降关系？
答：
出：利率敏感型缺口负值时候利率降利润会升反利率敏感型缺口正值时利率降利润会降利率升利润会升）
五简答题（题10分30分）
23．贷款五级分类类含义什？
答：(1)正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
(2)关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
(3)次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失明显特征缺陷明显损失
(4)疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
(5)损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
24．金融机构流动性风险产生原什？
答：(1)资产负债期限结构匹配
(2)资产负债质量结构合理
(3)营理善
(4)利率变动
(5)货币政策金融市场原
(6)信风险
25．外汇风险种类含义什？
答：(1)根外汇风险结果外汇风险划分交易风险折算风险济风险等类型
(2)具体含义：
①交易风险指外币应收账款应付账款兑换成币外币时汇率变动蒙受实际损失性
②折算风险指财务报表进行会计处理功货币转换记账货币时汇率变动蒙受账面损失性功货币指营活动中种货币记账货币指编制财务报表时报告货币功货币记账货币间汇率变动会财务报表项目账面价值发生变动产生折算风险产生跨国公司海外子公司财务报表进行表处理
③济风险指未预期汇率变动通影响企业生产销售数量价格成等导致企业未定时期收益现金流量减少种潜损失
六述题（15分）
26．试述商业银行处置良资产债权流动转化方式含义具体手段
(1)债权流动转化方式指商业银行市场原通持良债权流动化转化企业持股实现良资产重组种方式
(2)采种方式具体手段种：
①债权出售转商业银行良债权转售济体实现盘活资产存量减少良资产优化资产结构目
②资产证券化资产证券化前未产生收入现金流金融资产转变资市场销售流通证券程证券化交易程中进行资产转化原始权益称资产证券发起发起持种流动性较差金融资产分类整理种资产组合出售证券化目成立特设载体（称发行）发行金融资产产生现金流作抵押投资者发行二级市场流通资产支持证券( Asset backed SecuritiesABS)购买原始权益转资产特设载体受托拥转资产产生现金流量支付投资者
般言适证券化资产必须具备三基特征：带未稳定现金收入流量资产款期限款条件易握资产达定信质量标准
③债权转股权里债权转股权指商业银行持企业良债权直接转化企业股权实现资产结构调整达降低良资产例减轻良资产负担目
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