名词解释
1.资收益率:反映银行业绩指标指税前利润均总资率反映银行股东投资回报率常反映银行盈利性指标率越股东投入资回报率越高(5分)
2.国际铸币税:指国外济单位持国货币相应资产带铸币税收入(2分)国际铸币税货币形态演化表现形式(2分)狭义口径国际铸币税定义货币发行者发行货币国际流通垄断位获收入广义口径持外汇资产获收益(1分)
3.财务实力评级:银行信体系评级重方面穆迪1995年开始财务实力评级评级符号ABCDE五级级间分+微调(2分)财务实力评级考虑定性定量两素定性素包括特许权价值风险状况监环境验环境4方面定量素包括盈利性流动性资充足性营效率资产质量低分值项目6方面(3分)
4.美元危机:货币危机类型专指美元贬值特征货币危机(3分)遭受损失角度美元危机美国债权国法定货币升值特征受害者美国债权国非美国(2分)
5.核心通货膨胀:标题通货膨胀指标中剔暂时性价格变动价格指数该指标反映通货膨胀率变化长期趋势价格指数中货币增长相联系长期持久部分助预测短期中期通货膨胀率(5分)
6.铸币税:现代济文献中理解铸币税概念两角度(2分)属角度铸币税般指货币发行者具定程度市场垄断权力货币飞行中获利润
里货币金属铸币商业银行货币中央银行发行基础货币形态货币电子货币(2分)二源角度货币商品济发展提供便利货币价值高原始充货币商品价值高出部分价值货币铸币税货币形式铸币税表现形式已(1分)
7.垄断优势理:商业银行跨国营理中直接投资理三流派该理认国市场国际市场完全性特点造成跨国公司具相应垄断优势专技术理验融资渠道销售力等(3分)该理法解释20世纪60年代发达国家许垄断优势中企业广发展中国家企业开展外直接投资事实(2分)
8.货币危机:指开放济条件国货币外价值(表现汇率)出现实际潜剧烈稳定性国济造成良果种状态(2分)货币危机两种类型:非美元货币贬值特征货币危机二美元贬值特征货币危机(1分)
9.菲利普斯曲线:济学家菲利普斯统计数说明名义工资变化率失业率间存种负相关关系(2分)菲利普斯先利正式统计方法分析通货膨胀济增长间关系济学家关系断济学家补充完善逐渐发展成种宏观济理(1分)
10.成偏说:解释银行盈利性市场结构间关系种理指高集中度市场中银行会较低集中度市场中等银行更高费支出减少银行盈利进削弱盈利集中度间正相关关系(5分)
11.部化理:商业银行跨国营理中直接投资理三流派该理市场非完全性出发认现代跨国公司市场部化程产物(2分)谓市场部化指外部市场机制造成中间产品(原料半成品技术知识验等)交易低效率改变种低效率企业通效组织手段——行政结构中间产品外部市场部化开辟部市场行动跨越国界时出现跨国公司正部化动机促企业进行国际直接投资(2分)具体跨国银行方面部化素:制规避规模济范围济银行客户关系信息等(1分)
12.骆驼评级体系:指通考查商业银行资充足状况资产质量理盈利性流动性市场风险敏感度6素评价银行机构整体财务实力风险状况营理状况系统(5分)
二简答题
1.跨国银行组织形式?
答:(1)代表处种较初级海外分支形式般名数名工作员代表处机构较简单职责较单营范围狭窄设信贷处理形式现金业务东道国境事真正银行业务称真正意义银行(2分)
(2)办事处种介代表处分行间分支形式营范围较代表处广泛具明显专门性(2分)
(3)代理行般东道国银行外资银行拥少数非控制性股权母行般承担代理行部分国际业务代理行负责处理母行东道国业务联系较松散(2分)
(4)分支行设国外部门齐全分支机构母银行法律功全面延伸(2分)
(5)附属行根东道国法律规范组成公司广泛营权利母银行拥简单数权益(2分)
2.测算银行效率?
答:(1)银行业效率分规模效率范围效率技术效率配置效率等(2分)
(2)规模效率研究着银行规模扩银行单位成会发生种变化银行业否存规模济现象(2分)
(3)技术效率决定产出水(2分)
(4)配置效率决定成(2分)
(5)实证研究中较成效率利润效率前者反映银行节约成潜力者反映银行进步扩盈利力(2分)
3.认识测算通货膨胀税?
答:(1)通货膨胀税指政府增发中央银行纸币导致般物价水升时济单位持中央银行纸币购买力降政府持中央银行纸币者征收税收(4分)
(3)质说通货膨胀税宏观济角度考虑通货膨胀货币持者影响中央银行纸币持者般物价涨遭受损失(3分)
4.金融危机爆发传统金融理带挑战?
答:(1)金融危机国际金融体系发生系列前未变革深刻影响着世界国济发展路径结构变迁改变金融体系身运行机制(4分)
(2)宏观政策层面改变货币政策传导机制济体系稳定性降(3分)
(3)建立概率假设线性微观金融理难解释危机发生机理更难危机作出预测(3分)
5.济数偏差什必然性?
答:(1)济数社会体系生形成社会济活动完全外生描述刻画者说存超脱社会外全机构搜集提供济数搜集济数身必然会济活动造成干扰简言济数社会体系生形成信息济数遭扭曲法准确描述济现实(5分)
(2)造成济数偏差原:国民济统计体系身缺陷方政府GDP政绩动者微观济体规避税收制动机等造成济数扭曲(5分)
6.红利掠夺方式非红利掠夺方式什区?
答:(1)红利掠夺指银行存量良资产情况盈利实实分红抵牢h损失掠夺方式(3分)
(2)非红利掠夺指红利掠夺外掠夺方式中重通贷款方式进行掠夺包括股东利利优势获贷款关联企业名义获贷款企业名义款等银行投资成获取银行贷款途径(3分)
(3)二者区掠夺方式二影响非红利掠夺方式更加隐蔽难监(4分)
7.中国银行业市场结构实证检验什相关结?
答:(1)通计算中国银行业市场集中度指标发现中国银行业市场结构十年已发生变化市场已原高度垄断变成适度集中(5分)
(2)实证检验证明利润进行风险调整银行业市场结构银行利润影响增便未风险素引入模型中然发现市场结构银行长期盈利性会产生重影响(5分)
8.谓信评级符号?
答:(1)信评级简单符号表示受评象信质量揭示信风险评级机构着信等级符号中具代表性世界三信评级机构穆迪标准普尔惠誉符号穆迪Aaa标准普尔AAA表示银行信高级(5分)
(2)信评级种运简洁字母数字组合符号揭示受评象信状况做法提高信评级结果接受程度时信评级机构评级象时保持标准符号致性信评级机构符号体系趋极方便评级结果者较判断(5分)
9.认识测算通货膨胀税?
答:(1)通货膨胀税指政府增发中央银行纸币导致般物价水升时济单位持中央银行纸币购买力降政府持中央银行纸币者征收税收(4分)
(3)质说通货膨胀税宏观济角度考虑通货膨胀货币持者影响中央银行纸币持者般物价涨遭受损失(3分)
10.简述骆驼评级体系国发展
答:(1)骆驼评级体系国发展分摸索阶段断完善改进阶段(2分)
(2)摸索阶段侧重定量考核1994年开始着手探索银行审慎性监新办法1997年出台商业银行资产负债例理办法2000年制订针4家国商业银行商业银行考核评价办法(4分)
(3)断完善改进阶段注重定性考核2003年中国证监会成立积极探索断改进完善评级办法2004年出台股份制商业银行风险评价体系(暂行)外资银行风险评价手册农村合作金融机构风险评价预警指标体系(暂行)等干风险评价体系2005年末出台商业银行监评级部指引(试行)取具中国特色骆驼监评级体系2006年1月起试行商业银行风险监核心指标(试行)(4分)
11.概括民银行铸币税测算方法呈现特点
答:(1)民银行铸币税测算两种方法:机会成铸币税测算货币铸币税测算(5分)
(2)测算结果呈现出四特点:2001年前民银行铸币税GDP机会成铸币税GDP较高货币铸币税机会成铸币税占财政收入重较高
二货币铸币税机会成铸币税GDP19862008年降趋势占财政收入重降三准备金存款铸币税收入占铸币税例较低货币发行民银行铸币税源四数年份货币铸币税机会成铸币税(5分)
12.简述中国GDP数修正
答:(1) GDP数修正方法假设某数质量高官方数质量然根定理框架前提假设利数间接决定估计GDP实际规模(2分)
(2)GDP修正17类方法中估计象结果特征研究目相符合存相关统计数愿调查法等11种方法法应中国GDP数修正(2分)
(3)技术较成熟相关统计数较充分差异法物量投入法灰色系统模型方法现金率法现金需求方程法MIMIC方法等6种方法应中国GDP数修正(2分)
(4)GDP指数序列15修正序列官方数序列时间变化趋势基致(2分)
(5)研究认成分法现金需求方程法中国GDP数进行修正结果较(2分)
13.货币危机类型?
答:(1)第种非美元货币贬值特征货币危机20世纪70年代末80年代初拉丁美洲债务危机1992年欧洲汇率机制动荡1994年墨西哥索危机1997东南亚金融危机1998年俄罗斯金融危机等等(5分)
(2)第二种美元贬值特征货币危机简称美元危机美元贬值实际非美货币出现升值谁遭受损失角度美元危机种表现美国债权国法定货币升值特征货币危机(5分)
14.测算商业银行铸币税?
答:(1)商业银行铸币税商业银行发行商业银行货币市场具定程度市场垄断权力货币发行中获净收入者利润等商业银行货币者支付费发行货币维持货币正常运行成差额角度考察商业银行银行铸币税收入商业银行铸币税商业银行提供支付清算业务时获利润(4分)
(2)商业银行货币相应伴商业银行发行货币生交易费外部交易费增加商业银行货币者视角便利商业银行货币者愿意商业银行货币支付定费种费高金属铸币成商业银行视角商业银行发行货币获种资金源果部分资金源成低获资金源成商业银行提供优数量货币获定利润商业银行货币者愿意支付费商业银行发行商业银行成相应外部交易费差额商业银行货币节省社会资源(3分)
(3)商业银行利润商业银行铸币税两概念间存差异铸币税收入商业银行利润部分(3分)
15.衡量银行业市场集中度?
答:(1)市场集中度决定市场结构基重素集中程度越高越趋完全垄断市场反完全竞争介二者中寡头垄断垄断竞争市场(4分)
(2) 般衡量银行业市场集中度指标绝集中度赫尔芬达尔指数洛仑兹曲线基尼系数等(4分)
(3)指标优点局限性常赫芬达尔指数(2分)
16.货币危机根源什?
答:(1)美元位制货币危机根源美国利益节制供应美元(5分)
(2)资跨境流动缺乏必监方面美国节制投放美元中免费购买外国商品方面新兴国家发展中国家欧美开放国市场盲目实行资项目兑换资跨境流动缺乏监(5分)
三述题
1.试国际货币体系重建思路
答:(1)重建国际货币体系必性:美元位制已沦腐朽美国政府操国际货币体系法满足国际济稳发展需(36分)
(2)充国际位货币条件:价值具稳定性数量具非稀缺性(36分)
(3)国际货币体系重建思路:取消美国国际金融组织中独二否决权削减美国投票权根国国际济发展金融稳定等方面贡献重新分配投票权求美国维持国际收支衡减少政府预算赤字控制美元供应选取培育美元代物鉴欧元创建验形成美元欧元东亚统货币三足鼎立局面长远算建立世界中央银行发行世界统货币(48分)
2 简述中国商业银行跨国营战略
答:(1)宏观济环境变化推动中国商业银行实施海外发展战略(24分)
(2)跨国营始国始邻国发达国家发展困境邻国扩张中国商业银行跨国营优先发展战略(24分)
(3)邻国南方国家发展(13分)
(4)跨国营路径选择(13分)
(5)保持母国风格努力成银行(13分)
(6)国家应放松制采取实际政策推动商业银行走出(23分)
3 试济数修正政策含义
答:(1) 数偏差会导致货币政策低效率种济数进行修正提高货币政策实施效率必前提影响重方面中介目标选择制度框架价格指标选择
(2) 货币政策中介目标选择中介目标否选择货币供应量?实证结肯定GDP数修正会改变货币口径选择货币供应量作中介目标涉货币统计范围调整问题(35分)
(3) 制度框架中央银行根GDP数制定货币政策会低估济波动性延误货币政策时机者减货币政策力度中央银行认识GDP数存问题试图时采取适力度货币政策GDP数官方性质权威位中央银行难说服政府公众实施货币政策意图特中央银行独立性足情形更(35分)
(4) 价格指标选择价格指标货币政策重目标观测变量包括核心通货膨胀率广义价格指数资产价格(35分)
4.简述金融危机历史事件中国启示
答:(1)金融危机发生伴着金融资产膨胀金融资产膨胀会改变货币政策传导机制济体系稳定性降传导实体济表现物价济增长等指标异常(2分)
(2)20世纪30年代美国济萧条源场严重金融危机导火索金融资产膨胀(2分)
(3)发生1990年代日金融资产危机股市危机房产泡沫破灭市场击日济陷长期萧条10年成失十年迄未彻底走出低谷(2分)
(4) 2008年黑天鹅次降美国引发世界性金融危机源美国度金融资产膨胀(2分)
(5)然历次金融危机诸发生机理出辙具极相似背景演变程:银行信贷介入推动金融资产膨胀然资金约束政策变动资产市场发生危机金融资产危机通资产负债表效应流动性枯竭引发商业银行危机生性信紧缩进导致实体济陷入长期衰退(12分)
(6)历次金融危机启示:金融资产价格涨银行信贷扩张交互作推动金融资产膨胀原(25分)
(7)历次金融危机启示二:金融资产银行信交互作导致金融资产危机发生原(25分)
四材料分析题
1材料1:著名菲利普斯曲线诞生直西方宏观济理中重政策工具半世纪菲利普斯曲线直学派争焦点曲线评价差菲利普斯曲线正统凯恩斯义干预宏观济相机决策提供理支撑资义变成调控资义时新古典宏观济学派认菲利普斯曲线根成立政府济政策效围绕济理史供求争菲利普斯曲线实际成学派争突破口政策分析工具
——摘李争宇菲利普斯曲线历史演变政策意义文
材料2:菲利普斯曲线表明失业通货膨胀存种交关系曲线通货膨胀率高时失业率低通货膨胀率低时失业率高菲利普斯曲线表示失业通货膨胀间交关系曲线英国济学家W.菲利普斯1958年18611957年英国失业货币工资变动率间关系文中先提出济学家进行量理解释尤萨缪尔森索洛原表示失业率货币工资率间交关系菲利普斯曲线发展成表示失业率通货膨胀率间交关系曲线
请认真阅读材料结合教材回答列问题:
(1)菲利普斯曲线演变货币政策什影响?
(2)认菲利普斯曲线价值?
答:(1)通货膨胀失业两者间短期代关系取决公众通货膨胀预期偏离公众预期时货币政策实体济影响果中央银行系统增加实际产出断试图偏离公众预期公众预期定会改变公众预期中央银行业绩密切相关中央银行信誉度助较低成恢复理想水(5分)
(2)菲利普斯曲线具体形状研究导致两种完全货币政策策略第种积极中央银行策略第二种稳定导中央银行策略建立中央银行信誉度角度讲应采取第二种策略(5分)
(3)中央银行稳定通货膨胀信誉度非常重市场稳定机制发挥作前提中央银行实施货币政策时首先应明确目标必须避免货币政策身成种击次应立法层次强调价格稳定重性货币政策决策时采取透明方式助中央银行信誉建立会助制度层面稳定私部门预期(5分)
(4)明确目标明基础中央银行应综合分析种素通货膨胀形成复杂程预期前种击相互作结果菲利普斯曲线法充分解释整通货膨胀程果通货膨胀进行综合分析会济造成伤害(5分)
(5)菲利普斯曲线统计关系演变成种宏观济理世界济发展中做出什贡献历史位客观推动宏观济理争中发展实证中前进政策实施中身正确错误证明价值(5分)
2.材料1:欧元区12国紧锣密鼓迎接欧元现钞努力进入关头时国中央银行针欧元发行利润分成问题较劲
确定利润分配标准时目前两种张壁垒分明法国张国央行欧洲央行中占资份额进行分配德国张货币流通量分配利润法国占21资份额法国惯信卡支票支付消费货币流通量仅占整欧元区12德国欧洲央行拥30资份额德国喜欢现金支付30马克中东欧国家流通货币流通量占欧元区35货币流通量分配利润疑会获更利益西班牙济发展较快货币流通量占例is超ii资份额然站德国方法国情况雷葡萄牙资份额占24流通量仅占1 6极力维护法国张
——转引济日报2001年11月27日
材料2:铸币税导致金融危机重诱导素具软约束特征称信息条件运行垄断发行货币获取收入验分析证实中国铸币税预算赤字紧密相关时认铸币税累积形成广义货币供应量国生产率预算赤字强关联考虑中国银行体制济结构铸币税加中国金融风险
——摘徐长生钟春文章铸币税中国潜金融风险文摘
请认真阅读材料然回答列问题:
(1)什铸币税?
(2)请简单概括铸币税金融危机间关系
答:(1)现代济文献中理解铸币税概念两角度属角度铸币税般指货币发行者具定程度市场垄断权力货币飞行中获利润里货币金属铸币商业银行货币中央银行发行基础货币形态货币电子货币二源角度货币商品济发展提供便利货币价值高原始充货币商品价值高出部分价值货币铸币税货币形式铸币税表现形式已(9分)
(2)铸币税导致金融危机重诱导素具软约束特征称信息条件运行垄断发行货币获取收入(8分)
中国铸币税预算赤字紧密相关铸币税累积形成广义货币供应量国生产率预算赤字强关联铸币税加中国金融风险诱(8分)
3.材料:目前国际银行业资产已跌3万亿美元全世界股票债券金融衍生产品快速跌朱民认未三五年全球银行业资产跌20正常股票市值跌掉30正常债券市场规模继续跌全世界金融衍生产品现规模跌so正常全球银行业未年面困局
朱民继指出全球银行业面根性结构性调整首先规模长时间杠杆化次银行业监改革着银行业结构性调整全球银行出现变化银行业规模滑二银行业营模式变化三银行国际业务会规模减少
摘民网2009年9月7日题全球银行业进入新战国时期报道
请认真阅读材料然回答列问题:
(1)什银行业市场结构?
(2)市场竞争条件国银行业结构出现样发展趋势?
答:(1)银行业市场结构指银行业中种素间联系特征包括市场供者间需求者间供需求者间市场现供者需求者正进入该市场供者需求者间关系银行业市场结构划分三:行业现企业数目产品差程度进入障碍(12分)
(2)年国银行业竞争断加剧特2003年存贷款总资产HHI指数已低1800种降趋势持续市场已原高度垄断变成适度集中四国商业银行占支配位现实尚未发生根性变化市场结构明显改变疑会银行(特国商业银行)营观念营手段营作风产生较影响定程度影响银行业盈利性(13分)
4.材料:
目前国际银行业资产已跌3万亿美元全世界股票债券金融衍生产品快速跌朱民认未三五年全球银行业资产跌20正常≯股票市值跌掉30正常债券市场规模继续跌全世界金融衍生产品现规模跌50正常全球银行业未年面困局
朱民继指出全球银行业面根性结构性调整首先规模长时间杠杼化次银行业监改革着银行业结构性调整全球银行出现变化银行业规模滑二银行业营模式变化三银行国际业务会规模减少
——摘民网2009年9月7日题全球银行业进入新战国时期报道请认真阅读材料然回答列问题:
(1)什银行业市场结构?
(2)市场竞争条件国银行业结构出现样发展趋势?
答:(1)银行业市场结构指银行业中种素间联系特征包括市场供者间需求者间供需求者间市场现供者需求者正进入该市场供者需求者间关系银行业市场结构划分三:行业现企业数目产品差程度进入障碍(12分)
(2)年国银行业竞争断加剧特2003年存贷款总资产HHI指数已低1800种降趋势持续市场已原高度垄断变成适度集中四国商业银行占支配位现实尚未发生根性变化市场结构明显改变疑会银行(特国商业银行)营观念营手段营作风产生较影响定程度影响银行业盈利性
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