国家开放学电专科金融风险概2021期末试题答案（试卷号：4022）
盗传必究
单项选择题（题4分20分）
1．果仅汇率风险损失结果言外币资产投资机构讲表现( )
A．折算种货币数额减少
B．币衡量进口成升
C．币衡量出口收益降
D．外币收益降损失增加
2．金融机构完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险( )
A．操作风险
B．汇率风险
C．系统性风险
D．利率风险
3．银行应操作风险需监资应等三年总收入(GI)均值固定例系数种操作风险计量方法( )
A．基指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．损失法
4．利率变动时银行等金融机构客户止损增收会调整负债资产期限导致金融机构净收益发生变化特发生净收益减少情况种风险( )
A期限错配风险
B．收益率曲线风险
C．基差风险
D．期限调整风险
5．( )种场外交易工具目锁定段时间入者贷出定数量资金时利率
A．远期利率协议
B．利率互换
C．利率期货
D．利率期权
二项选择题（题5分20分）
6．信风险称( )
A．交易方风险
B．履约风险
C．违约风险
D．操作风险
7．金融风险般风险相具( )等特征
A．普遍性
B．确定性
C．隐蔽性
D．扩散性
8．般说汇率交易风险暴露素决定( )
A．交易金额规模
B．外汇交割时间
C．未汇率波动程度
D．财务理员意识
9．德尔菲法称( )种古老传统信风险分析方法
A．骆驼信评级法
B．专家调查法
C．款5C法
D．Z值评分模型
三判断正误说明理（题4分20分判断错2分）
10适降低风险暴露水建议签订交易合时适延长风险暴露期( )
答案：错误
理：适降低风险暴露水建议签订交易合时适缩短风险暴露期利种工具合理交易风险
11．根新骆驼信评级法6项指标逐金融机构进行评价项指标采五级评分制高五级低级汇总6项指标评价出综合评级( )
答案：错误
理：高级低五级
12证券公司果选择助销者代销会面流动性风险果选择余额包销没流动性风险( )
答案：错误
理：果助销者代销证券公司没流动性风险果余额包销证券公司面流动性风险
13预防流动性风险商业银行持资产流动性应该越越( )
答案：错误
理：持流动性会降低商业银行资产收益率
14操作风险定性评估精确测量操作风险通常需助数模型操作风险进行量化计算( )
答案：错误
理：操作风险定量评估精确测量操作风险
四问答题（题20分40分）
15．阐述国互联网金融风险监现状
答：(1)互联网支付台监现状（10分）
国互联网支付发展时间长监体系构建极迅速中国民银行2010年开始密集出台系列理办法互联网支付行业准入门槛监范围细反洗钱反恐怖活动融资预付卡理备付金存互联网支付理等方面互联网支付进行全面监2014年着互联网支付市场快速发展互联网金融风险理业务规范快速提议事日程中国民银行进步制定相关规颁布非银行支付机构网络支付业务理办法（征求意见稿）关手机支付业务发展指导意见（征求意见稿）
时中国支付清算协会2011年5月成立中国支付清算协会属行业律组织先印发网络支付行业律公约预付卡行业律公约移动支付行业律公约支付机构互联网支付业务风险防范指引等系列规范性文件形成支付清算服务行业律理效维护互联网支付清算服务市场竞争秩序力防范互联网支付清算服务风险
(2)P2P网络贷台监现状（5分）
国P2P网络贷台成立直存准入门槛低贷资金监控缺位信贷审核风险评价机制健全控制度完善信息披露机制缺失等诸问题现行法律没P2P网络贷台性质位进行明确未赋予金融监部门P2P网络贷台监权限政府机构仅P2P网络贷台作提供中介服务企业法进行理未考虑实际提供金融服务投资者合法利益未充分保护信贷行业市场秩序遭破坏宏观政策执行效果造成负面影响
(3) 2015年监政策新进展（5分）
2015年国互联网金融监进步趋完善
2015年7月国务院发布关积极推进互联网+行动指导意见互联网+普惠金融作重点行动明确提出互联网金融监进行完善效提高金融服务安全性防范互联网金融风险外溢效应
2015年7月中国民银行等十部委印发关促进互联网金融健康发展指导意见力填补互联网金融监量空白
2016年8月中国银监会工业信息化部公安部国家互联网信息办公室等部门制定网络贷信息中介机构业务活动理暂行办法（征求意见稿）
16．阐述巴塞尔协议I巴塞尔协议Ⅱ>巴塞尔协议Ⅲ监容
答：(1)巴塞尔协议I(6分)
容：核心资附属资构成容表资产表外资产分类权重确定风险加权资产总额计算模型运
(2)巴塞尔协议Ⅱ(6分)
容：三支柱监：第支柱低资金求中标准法资产风险权重确定第二支柱外部监四项原第三支柱市场约束发挥作两条件信息披露具体容
(3)巴塞尔协议Ⅲ(8分)
容：标准法信风险风险权重确定表外项目信风险转换系数确定部评级法信风险暴露期限测量值计算模型市场风险资额计算模型流动性覆盖率净稳定资金例两流动性风险指标计算模型杠杆率杠杆倍数计算模型宏观审慎监概念引入开展模式系统重性金融机构测定方式等
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单项选择题（题4分20分）
1．果仅汇率风险损失结果言外币资产投资机构讲表现( )
A．折算种货币数额减少
B．币衡量进口成升
C．币衡量出口收益降
D．外币收益降损失增加
2．金融机构完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险( )
A．操作风险
B．汇率风险
C．系统性风险
D．利率风险
3．银行应操作风险需监资应等三年总收入(GI)均值固定例系数种操作风险计量方法( )
A．基指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．损失法
4．利率变动时银行等金融机构客户止损增收会调整负债资产期限导致金融机构净收益发生变化特发生净收益减少情况种风险( )
A期限错配风险
B．收益率曲线风险
C．基差风险
D．期限调整风险
5．( )种场外交易工具目锁定段时间入者贷出定数量资金时利率
A．远期利率协议
B．利率互换
C．利率期货
D．利率期权
二项选择题（题5分20分）
6．信风险称( )
A．交易方风险
B．履约风险
C．违约风险
D．操作风险
7．金融风险般风险相具( )等特征
A．普遍性
B．确定性
C．隐蔽性
D．扩散性
8．般说汇率交易风险暴露素决定( )
A．交易金额规模
B．外汇交割时间
C．未汇率波动程度
D．财务理员意识
9．德尔菲法称( )种古老传统信风险分析方法
A．骆驼信评级法
B．专家调查法
C．款5C法
D．Z值评分模型
三判断正误说明理（题4分20分判断错2分）
10适降低风险暴露水建议签订交易合时适延长风险暴露期( )
答案：错误
理：适降低风险暴露水建议签订交易合时适缩短风险暴露期利种工具合理交易风险
11．根新骆驼信评级法6项指标逐金融机构进行评价项指标采五级评分制高五级低级汇总6项指标评价出综合评级( )
答案：错误
理：高级低五级
12证券公司果选择助销者代销会面流动性风险果选择余额包销没流动性风险( )
答案：错误
理：果助销者代销证券公司没流动性风险果余额包销证券公司面流动性风险
13预防流动性风险商业银行持资产流动性应该越越( )
答案：错误
理：持流动性会降低商业银行资产收益率
14操作风险定性评估精确测量操作风险通常需助数模型操作风险进行量化计算( )
答案：错误
理：操作风险定量评估精确测量操作风险
四问答题（题20分40分）
15．阐述国互联网金融风险监现状
答：(1)互联网支付台监现状（10分）
国互联网支付发展时间长监体系构建极迅速中国民银行2010年开始密集出台系列理办法互联网支付行业准入门槛监范围细反洗钱反恐怖活动融资预付卡理备付金存互联网支付理等方面互联网支付进行全面监2014年着互联网支付市场快速发展互联网金融风险理业务规范快速提议事日程中国民银行进步制定相关规颁布非银行支付机构网络支付业务理办法（征求意见稿）关手机支付业务发展指导意见（征求意见稿）
时中国支付清算协会2011年5月成立中国支付清算协会属行业律组织先印发网络支付行业律公约预付卡行业律公约移动支付行业律公约支付机构互联网支付业务风险防范指引等系列规范性文件形成支付清算服务行业律理效维护互联网支付清算服务市场竞争秩序力防范互联网支付清算服务风险
(2)P2P网络贷台监现状（5分）
国P2P网络贷台成立直存准入门槛低贷资金监控缺位信贷审核风险评价机制健全控制度完善信息披露机制缺失等诸问题现行法律没P2P网络贷台性质位进行明确未赋予金融监部门P2P网络贷台监权限政府机构仅P2P网络贷台作提供中介服务企业法进行理未考虑实际提供金融服务投资者合法利益未充分保护信贷行业市场秩序遭破坏宏观政策执行效果造成负面影响
(3) 2015年监政策新进展（5分）
2015年国互联网金融监进步趋完善
2015年7月国务院发布关积极推进互联网+行动指导意见互联网+普惠金融作重点行动明确提出互联网金融监进行完善效提高金融服务安全性防范互联网金融风险外溢效应
2015年7月中国民银行等十部委印发关促进互联网金融健康发展指导意见力填补互联网金融监量空白
2016年8月中国银监会工业信息化部公安部国家互联网信息办公室等部门制定网络贷信息中介机构业务活动理暂行办法（征求意见稿）
16．阐述巴塞尔协议I巴塞尔协议Ⅱ>巴塞尔协议Ⅲ监容
答：(1)巴塞尔协议I(6分)
容：核心资附属资构成容表资产表外资产分类权重确定风险加权资产总额计算模型运
(2)巴塞尔协议Ⅱ(6分)
容：三支柱监：第支柱低资金求中标准法资产风险权重确定第二支柱外部监四项原第三支柱市场约束发挥作两条件信息披露具体容
(3)巴塞尔协议Ⅲ(8分)
容：标准法信风险风险权重确定表外项目信风险转换系数确定部评级法信风险暴露期限测量值计算模型市场风险资额计算模型流动性覆盖率净稳定资金例两流动性风险指标计算模型杠杆率杠杆倍数计算模型宏观审慎监概念引入开展模式系统重性金融机构测定方式等
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