16. *信用風險衡量─計算信用風險因素PDLGDEADMaturityFinancial Performance
Growth Prospects
Operating Performance
Industry competitiveness
Management QualityLoan repayment schedule
Information of default event (type and date)
Facility type
Seniority of the facility
Recovery information
Collateral information
Cost incurred by collateral / transaction
Obligor industryLoan repayment schedule
Maturityby
borrowerby
facility
17. *差距分析- BASEL II vs 現行做法(a)內部評等項目BASEL II 基本要求現行做法評等等級數目正常貸款:6-9個評級
NPL:2個評級正常貸款:6個評級
NPL:2個評級評等層面:借戶 vs Facility兩套評等無區分信用提昇工具保證人與借戶的連結
擔保品與Facility連結並無做連結與違約概率連結的評等制度違約概率與評等的對應無違約概率的估計風險集中單一評等有30%的上限第4級評等超過總放款額度30%
18. *差距分析- BASEL II vs 現行做法(b)違約率與風險管理項目BASEL II 基本要求現行做法定價風險導向非風險為主預計貸款損失的提撥預計損失(EL)基礎不具風險敏感度額度給予訂定
風險導向
金額大小為主利潤分析RISK-ADJUSTED風險敏感度低的1988 Basel I 為依據資本的分配風險導向
19. *差距分析- BASEL II vs本行現行做法 (c) 消費金融項目BASEL II 之基本要求現行做法風險區隔風險區隔以:
借戶風險
產品種類
逾期
年份風險區隔有改進的必要歷史資料違約資產總額的資料違約定義不一致同質性一致的標準需被測試