2012年基金月度分析报告
(第10期)
发布机构:中国金融线—金融界网站 金融产品研究中心
发布时间:2012年10月11日
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报告概述
基金作类投资品广投资者普遍关注具投资门槛低费低廉基金理理财变现力强种类繁特点投资品相风险性低股票外汇期货类收益性高债券银行理财产品存款等家庭理财投资选择
报告旨投资者选择基金产品程中提供更加全面考量指标参考容基金投资影响较宏观济政策解读股票市场观察债券市场观察货币市场观察投资者提供全方位投资市场掌控期获更效投资研判时基金产品业绩收益分红发行四方面基金产品进行横分析全面展现基金产品市场收益率情况基金综合收益力情况
时 报告基金公司提供份更全面专业行业基金产品表现情况基金公司掌控家基金产品表现情况时兼具解行业基金公司基金产品业绩收益力分红发行情况
研究方法
市场述部分:宏观济选取相关重济指标股票市场部分选取A股市场走势股票市场行业板块指数走势债券市场选取种债券发行数量中债指数净价表现国债企业债金融债净价收益表现类债券期限利率变化情况货币市场选取中国民银行公开市场操作包括投放量回笼量净投放等数回购利率拆利率走势情况央行票期收益率变化情况等
基金体部分:分类型基金三月收益率单项排名两年综合收益排名 中前者三月收益率进行排名者通24月数月均收益率进行定量分析月数收益率赋予权重距报告月时间越权值越高通定量计算出股票基金排行榜
基金分红:研究类型基金月分红数额分红数
基金发行:研究类型基金月发行规模数
评级概述
基金收益力综合排名基金产品期限参量包含3月6月12月24月收益率进行排序期限排名进行加权均期基金产品收益表现设置较高权重进更加客观公正展现基金产品收益情况基金产品进行分类分开放式股票基金开放式混合基金开放式债券基金开放式货币基金开放式指数基金QDII基金封闭式基金
报告遵循原证监会相关规定
第64号令证券投资基金评价业务理暂行办法
具体容
第十四条 机构事基金评价业务公开形式发布评价结果列行:
()分类基金进行合评价
(二)分类中包含基金少10基金进行评级单指标排名
(三)基金合生效足6月基金(货币市场基金外)进行评奖单指标排名
(四)基金(货币市场基金外)基金理评级评级期间少36月
(五)基金基金理评级更新间隔少3月
(六)基金基金理评奖评奖期间少12月
(七)基金基金理单指标排名(包括具点击排序功网站咨询系统数列示)排名期间少3月
(八)基金基金理单指标排名更新间隔少1月
(九)特定客户资产理计划进行评价
数源
1基金公司公开发布相关收益率情况数
2相关数巨灵财提供
免责条款
研究报告根基金公司市场公开发布信息进行甄选分析编制收集信息未获取理财产品全部信息报告容存统计数分析计算程中产生遗漏偏差报告旨理财行业发展创新制度建设提供研究参考引参考报告容导致 投资损失风险纠纷报告发布机构承担责
报告目录
摘 1
1 市场回顾 3
11 股票市场 3
12 债券市场 4
121 债券市场发行概况 4
122 债券价格走势 5
2 基金投资策略 6
3 基金收益力排名 7
31 开放式股票型基金 8
32 开放式混合型基金 9
33 开放式债券型基金 10
34 开放式指数型基金 11
35 QDII基金 12
36 封闭式基金 13
4 基金分红 15
5 基金发行 16
附录Ⅰ 名词解释 17
附录Ⅱ 单基金收益力排名测算模型 20
图表目录
图表 1 2012年9月A股市场走势 3
图表 2 2012年9月行业指数涨跌幅 4
图表 3 2012年8月9月种债券发行量 4
图表 4 2012年8月9月债券发行量 5
图表 5 2012年9月A股指数类基金指数涨跌幅 7
图表 6 开放式股票型基金综合收益力排名前10 8
图表 7 开放式股票型基金综合收益力排名10 8
图表 8 开放式混合型基金综合收益力排名前10 9
图表 9 开放式混合型基金综合收益力排名10 9
图表 10 开放式债券型基金综合收益力排名前10 10
图表 11 开放式债券型基金综合收益力排名10 11
图表 12 开放式指数型基金综合收益力排名前10 11
图表 13 开放式指数型基金综合收益力排名10 12
图表 14 QDII基金综合收益力排名前10 13
图表 15 QDII基金综合收益力排名10 13
图表 16 封闭式基金综合收益力排名前10 14
图表 17 封闭式基金综合收益力排名10 14
图表 18 年基金月累计分红数 15
图表 19 年类型基金月分红金额 15
图表 20 年类型基金月成立数 16
图表 21 年类型基金月募集规模 16
摘
n 股票市场:9月A股继续震荡证综指度跌破2000点创43月新低月底开始出现反弹具体9月证综指开2047522点收2086169点微涨38647点涨幅189深证成指开8210994点收8679219点涨468225点涨幅570沪深300指数开2204868点收2293106点涨88238点涨幅400
n 基金市场:9月盘然延续震荡走势月底反弹A股注入希基金开始止跌反弹证基金指数9月涨333深市基金指数涨230涨幅均盘开放式基金中股票型基金涨幅中证股票型基金指数涨283混合型基金涨幅次中证混合型基金指数涨213债券型基金受债市调整影响继续跌中证债券型基金指数跌013类型基金中QDII基金旧表现较9月中证QDII基金指数涨387次封闭式基金晨星中国封闭式基金指数涨207货币基金继续幅涨9月中证货币基金指数涨025
n 基金投资策略:
Ø 1偏股型基金:10月反弹持续关注择时力强成长风格基金9月A股剧烈震荡击穿2000点整数关口终止跌开始出现逐步企稳走势月底两天加速涨受影响类型基金9月止跌反弹展10月2000点构筑年市场底部超跌反弹需求强劲十八召开政策预期市场维持相稳定继续反弹期板块方面煤炭色券商等板块继续强势基金投资方面建议关注择时力强操作灵活成长风格基金期获反弹收益
Ø 2债券型基金:债市具备幅条件债基投资需谨慎9月美联储宣布推出限期版QE3超出市场预期国债券市场形成利空债市继续行中债综合指数跌039债券基金受拖累表现佳成9月唯跌品种2月连续跌债市利空素已消化整体环境较三季度改善具备幅条件政策幅放松概率10月份债券基金投资需保持谨慎
Ø 3QDII基金:国际金价升空间关注贵金属类QDII基金9月份欧债危机缓美国推出限期版QE3影响外围市场继续尤全球范围量化宽松宗商品价格形成正面支撑石油类QDII基金表现强劲三季度A股持续跌中外围市场始终表现较QDII基金直表现抢眼明显基金进入10月份投资者关注QDII基金尤贵金属油气类基金全球货币宽松政策国际金价然升空间油价波动较需谨慎关注
n 月基金收益力排名前三
Ø 股票型基金:投摩根新兴动力泰达宏利成长易方达医疗保健
Ø 混合型基金: 泰达宏利风险预算国投产业混合长城安心回报
Ø 债券型基金:天治稳健双盈万家增强收益债券工银瑞信双利A
Ø 封闭式基金:富国汇利B万家添利分级B泰达聚利B
Ø 指数型基金:国投瑞银瑞福优先南方50债A亚债中国债券A
Ø QDII基金:国泰纳斯达克100投摩根全球新兴市场诺安全球黄金
n 月基金收益力排名三
Ø 股票型基金:金鹰行业优势景长城新兴成长投中国优势
Ø 混合型基金:益民红利成长国泰金龙行业精选益民创新优势
Ø 债券型基金:长盛禧信增利C长盛禧信增利A银华永泰积极债C
Ø 封闭式基金:申万深成进取银华鑫利国泰进取
Ø 指数型基金:新兴ETF嘉实深证基面120ETF博时深证基面200ETF
Ø QDII基金:南方中国泰达宏利全球新格局信诚全球商品题
1 市场回顾
11 股票市场
9月A股继续震荡证综指度跌破2000点创43月新低月底开始出现反弹具体9月证综指开2047522点收2086169点微涨38647点涨幅189深证成指开8210994点收8679219点涨468225点涨幅570沪深300指数开2204868点收2293106点涨88238点涨幅400
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图表 1 2012年9月A股市场走势
板块方面月部分翻红中金融采掘金属板块涨幅居前应行业指数分涨928591462木材运输纺织板块表现佳分跌417247417
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图表 2 2012年9月行业指数涨跌幅
12 债券市场
121 债券市场发行概况
2012年9月市场发行147债券较8月份增加30总发行量546297亿元8月份减少12731亿元债券类型月发行债券中政府债券发行量发行199152亿元占债券总发行量3645相月增加13492亿元中期票发行数量发行72
图表 3 2012年8月9月种债券发行量
债券类型
2012年8月
2012年9月
次数
发行量(亿元)
次数
发行量(亿元)
政府债券
9
185660
12
199152
央行票
0
000
0
000
金融债券
23
202150
18
152100
政府支持债券
2
20000
2
20000
企业债券
39
42578
42
47325
短期融资券
0
000
0
000
资产支持债券
0
0
0
0
中期票
43
108490
72
127560
集合票
1
150
1
160
外国债券
0
0
0
0
债券
0
0
0
0
总计
117
559028
147
546297
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图表 4 2012年8月9月债券发行量
122 债券价格走势
9月份债券市场延续调整走势中债综合指数财富指数月末145601点跌月末1455085点跌00925点跌幅006净价指数月末1014602点跌月末1010643点跌03959点跌幅039中债国债指数中债金融债指数中债企业债指数9月继续跌跌幅分051057028
2 基金投资策略
1偏股型基金:10月反弹持续关注择时力强成长风格基金
9月A股剧烈震荡击穿2000点整数关口终止跌开始出现逐步企稳走势月底两天加速涨受影响类型基金9月止跌反弹展10月2000点构筑年市场底部超跌反弹需求强劲十八召开政策预期市场维持相稳定继续反弹期板块方面煤炭色券商等板块继续强势基金投资方面建议关注择时力强操作灵活成长风格基金期获反弹收益
2债券型基金:债市具备幅条件债基投资需谨慎
9月美联储宣布推出限期版QE3超出市场预期国债券市场形成利空债市继续行中债综合指数跌039债券基金受拖累表现佳成9月唯跌品种2月连续跌债市利空素已消化整体环境较三季度改善具备幅条件政策幅放松概率10月份债券基金投资需保持谨慎
3QDII基金:国际金价升空间关注贵金属类QDII基金
9月份欧债危机缓美国推出限期版QE3影响外围市场继续尤全球范围量化宽松宗商品价格形成正面支撑石油类QDII基金表现强劲三季度A股持续跌中外围市场始终表现较QDII基金直表现抢眼明显基金进入10月份投资者关注QDII基金尤贵金属油气类基金全球货币宽松政策国际金价然升空间油价波动较需谨慎关注
3 基金收益力排名
根证监会新颁布证券投资基金评价业务理暂行办法第十四条研究报告研究象基金合生效日期2012年4月1日前2012年9月30日没退市基金统计期间2010年10月1日~2012年9月30日24月满足条件基金1051(包括货币式基金货币式基金公布净值法进行净值收益率排名)中包括313股票基金(包括指数基金QDII基金)188混合型基金225债券型基金158指数型基金54QDII基金113封闭式基金
报告期中3月6月12月 24月分2012年7月1日~2012年9月30日2012年4月1日~2012年9月30日2011年10月1日~2012年9月30日2010年10月1日~2012年9月30日
类型基金收益率综合排名方法:分361224月数收益率赋予权重时间距越权重越然进行加权求该值进行排名出排名次序具体方法见附录Ⅱ
9月盘然延续震荡走势月底反弹A股注入希基金开始止跌反弹证基金指数9月涨333深市基金指数涨230涨幅均盘开放式基金中股票型基金涨幅中证股票型基金指数涨283混合型基金涨幅次中证混合型基金指数涨213债券型基金受债市调整影响继续跌中证债券型基金指数跌013类型基金中QDII基金旧表现较9月中证QDII基金指数涨387次封闭式基金晨星中国封闭式基金指数涨207货币基金继续幅涨9月中证货币基金指数涨025
图表 5 2012年9月A股指数类基金指数涨跌幅
证综合指数
189
中证债券型基金指数
013
深证成份股指数
570
中证混合型基金指数
213
证基金指数
333
中证货币基金指数
025
深市基金指数
230
中证QDII基金指数
387
中证股票型基金指数
283
晨星中国封闭式基金指数
207
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31 开放式股票型基金
截2012年9月30日313开放式股票型基金(包括指数基金QDII基金)满足基金合满六月没退市排名条件2012年9月中证股票型基金指数涨283期间证综合指数涨189股票型基金月表现强盘
期股基收益力排名中投摩根新兴动力泰达宏利成长继续排名前两位易方达医疗保健排名第二第三金鹰行业优势排名垫底表现差
收益率单项排名中泰达宏利成长3月收益率排名中继续排名首位投摩根新兴动力6月12月收益率排名中均排名首位继续领先
图表 6 开放式股票型基金综合收益力排名前10
基金
基金简称
收益率()
收益力综合分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
377240
投摩根新兴动力
618
2212
1450
——
35200
1
162201
泰达宏利成长
641
1709
056
710
24720
2
110023
易方达医疗保健
224
1810
679
——
22556
3
519095
新华行业周期轮换
265
1096
1129
977
20000
4
470006
汇添富医药保健
187
1786
545
1290
19731
5
240017
华宝兴业新兴产业
134
1370
750
——
17675
6
240020
华宝医药生物股票
297
1260
——
——
16395
7
519674
银河创新成长
230
1072
540
——
15899
8
450004
富兰克林国海深化
224
1204
175
692
14670
9
270021
广发聚瑞股票
178
1474
985
450
14614
10
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图表 7 开放式股票型基金综合收益力排名10
基金
基金简称
收益率()
收益力综合分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
210003
金鹰行业优势
907
1216
2396
3415
44827
1
260108
景长城新兴成长
988
1001
2246
3263
42956
2
375010
投中国优势
1169
964
1281
2463
39809
3
410009
华富量子生命力
1026
1220
1826
——
39566
4
260111
景长城公司治理
981
924
1911
2681
39303
5
590001
中邮核心优选
953
651
2246
3653
39252
6
090009
成行业轮动
875
501
2243
3422
35873
7
210004
金鹰稳健成长
622
1034
2166
3094
35806
8
580003
东吴行业轮动
447
973
2505
4128
35625
9
570007
诺德优选30
1097
715
1755
——
35195
10
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32 开放式混合型基金
截2012年9月30日188开放式混合型基金满足基金合满6月尚未退市排名条件2012年9月中证混合型基金指数涨213期证综合指数跌189混合型基金月开始止跌反弹
期收益力排名中排名榜首泰达宏利风险预算国投产业升第二位长城安心回报排名第三益民红利成长排名垫底
期限表现情况3月收益率排名中泰达宏利风险预算排名第6月收益率排名中汇丰晋信2026排名第12月收益率排名中招商安达保排名第
图表 8 开放式混合型基金综合收益力排名前10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
162205
泰达宏利风险预算
253
731
551
486
13835
1
161219
国投产业
174
989
——
——
11999
2
200007
长城安心回报
112
1073
321
1054
11839
3
200001
长城久恒
067
874
661
1316
10418
4
240008
华宝兴业收益增长
009
874
673
1187
9328
5
050022
博时回报
248
529
——
——
9122
6
163804
中银收益
137
829
549
445
7091
7
540004
汇丰晋信2026
077
1182
200
1788
6438
8
400013
东方保
000
304
724
——
5859
9
162207
泰达宏利效率优选
299
1008
723
1401
5413
10
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图表 9 开放式混合型基金综合收益力排名10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
560002
益民红利成长
1048
1223
2130
4134
47316
1
020003
国泰金龙行业精选
964
964
1564
2725
37671
2
560003
益民创新优势
921
812
1591
2516
35105
3
398021
中海源策略
556
632
2331
3766
32397
4
270007
广发盘成长
741
682
1589
3685
32198
5
270022
广发需增长
873
667
1461
1806
31085
6
590006
中邮中盘灵活配置
854
876
1441
——
30688
7
410001
华富竞争力优选
542
580
2105
3588
30072
8
020009
国泰金鹏蓝筹价值
783
716
1287
2309
29729
9
233008
摩消费领航
826
797
1506
——
29655
10
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33 开放式债券型基金
截2012年9月30日225开放式债券型基金满足基金合满6月没退市排名条件2012年9月中证债券型基金指数跌013期中债综合指数跌039债券市场持续调整直接影响债基月表现
收益力排名中天治稳健双盈万家增强收益债券月继续排名前两位工银瑞信双利A排名第3位长盛禧信增利C继续排名垫底
收益率单项排名中博时裕祥分级债券A3月收益率排名中位居第天治稳健双赢6月12月收益率排名中位居第
图表 10 开放式债券型基金综合收益力排名前10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
350006
天治稳健双盈
009
919
1601
131
14753
1
161902
万家增强收益债券
108
578
1108
894
12635
2
485111
工银瑞信双利A
045
722
1230
1129
12017
3
202103
南方利债券A
071
583
1592
921
11468
4
485011
工银瑞信双利B
063
688
1175
1019
11084
5
202105
南方广利AB
067
769
1261
——
11032
6
202102
南方利债券C
078
567
1558
856
11006
7
690002
民生增强收益A
000
560
1320
376
10912
8
290009
泰信周期回报
056
472
1368
——
10861
9
485114
工银瑞信添颐债券A
060
627
1508
——
10802
10
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图表 11 开放式债券型基金综合收益力排名10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
080010
长盛禧信增利C
631
698
——
——
18073
1
080009
长盛禧信增利A
628
675
——
——
17767
2
180030
银华永泰积极债券C
607
367
——
——
14280
3
180029
银华永泰积极债券A
605
346
——
——
14026
4
080003
长盛积极配置
486
405
121
371
13385
5
050119
博时转债C
545
291
212
——
11498
6
100051
富国转债
437
328
104
——
11274
7
050019
博时转债A
541
267
246
——
11057
8
470059
汇添富转换债券C
386
347
011
——
10156
9
470058
汇添富转换债券A
374
326
032
——
9556
10
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34 开放式指数型基金
截2012年9月30日开放式指数型基金158满足基金合满6月尚未退市排名条件
期收益力排名中国投瑞银瑞福优先南方50债A亚债中国债券A位列前三甲新兴ETF排名垫底
期限3月收益率排名中国投瑞银瑞福优先排名首位6月收益率排名中招商证消费80ETF排名首位12月收益率排名中南方50债A排名首位
图表 12 开放式指数型基金综合收益力排名前10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
121007
国投瑞银瑞福优先
082
327
014
568
3922
1
160123
南方50债A
050
189
648
——
3625
2
001021
亚债中国债券A
037
153
567
——
3166
3
160124
南方50债C
060
168
606
——
3082
4
001023
亚债中国债券C
047
144
527
——
2759
5
217017
招商证消费80ETF联接
259
353
516
——
3396
6
510150
招商证消费80ETF
270
375
545
——
3527
7
050013
博时超ETF联接
307
146
126
1184
8627
8
510020
博时超ETF
321
152
135
1245
9030
9
690008
民生中证资源
243
666
——
——
10808
10
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图表 13 开放式指数型基金综合收益力排名10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
510260
新兴ETF
967
1094
2131
——
38712
1
159910
嘉实深证基面120ETF
1045
954
1798
——
36924
2
159908
博时深证基面200ETF
1020
914
1863
——
36355
3
159916
深F60ETF
1034
928
1765
——
36254
4
320014
诺安证新兴产业ETF联接
880
993
1988
——
35215
5
159913
交银深证300价值ETF
1097
921
1294
——
35021
6
070023
嘉实深证基面120ETF联接
991
903
1707
——
34891
7
530015
建信深证基面60ETF联接
981
881
1776
——
34828
8
050021
博时深证200ETF联接
961
862
1759
——
34158
9
519706
交银价值
1047
886
1360
——
34012
10
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35 QDII基金
截2012年9月30日54QDII基金满足基金合满6月尚未退市排名条件2012年9月中证ODII基金指数涨387证基金指数涨333QDII月表现基金品种
期收益力排名中国泰纳斯达克100继续排名第投摩根全球新兴市场诺安全球黄金分排名第二第三南方中国继续排名垫底
期限表现情况汇添富黄金贵金属3月收益率排名中位列首位华安标普石油指数6月收益率排名中位列首位12月收益率排名中国泰纳斯达克100继续位列首位
图表 14 QDII基金综合收益力排名前10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
160213
国泰纳斯达克100
668
241
2744
2690
26211
1
378006
投摩根全球新兴市场
1041
224
1662
——
25594
2
320013
诺安全球黄金
1036
622
651
——
25312
3
164701
汇添富黄金贵金属
1120
571
422
——
25212
4
160416
华安标普石油指数
1061
839
——
——
24942
5
161210
国投瑞银新兴市场
895
134
2434
698
24426
6
519981
长信美国标普100
671
394
2397
——
23967
7
160719
嘉实黄金
969
556
446
——
22845
8
161116
易方达黄金题
1022
454
379
——
22448
9
050015
博时中华亚太精选
756
679
927
1458
20853
10
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图表 15 QDII基金综合收益力排名10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
160125
南方中国
316
754
526
——
4524
1
229001
泰达宏利全球新格局
128
480
374
——
4180
2
165513
信诚全球商品题
394
1021
——
——
3744
3
460010
华泰亚洲领导企业
181
752
635
——
1815
4
183001
银华全球
335
464
184
1477
1429
5
160717
嘉实H股
247
444
1217
2985
919
6
519601
海富通中国海外
256
396
709
1529
1579
7
320017
诺安全球收益动产
029
157
350
——
2469
8
050020
博时抗通胀
462
024
727
——
4244
9
206011
鹏华美国房产
106
265
——
——
4314
10
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36 封闭式基金
报告期113封闭式基金满足基金合满6月尚未退市排名条件2012年9月证指数涨189晨星中国封闭式基金指数涨207封基月止跌反弹
收益力排名中前三名分富国汇利B万家添利分级B泰达聚利B申万深成进取排名垫底
期限表现情况3月收益率排名中银华瑞吉位居首位6月收益率排名中海富通稳进增利分级债券B排名首位12月收益率排名中万家添利分级B排名首位
图表 16 封闭式基金综合收益力排名前10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
150021
富国汇利B
033
1798
4819
2406
35513
1
150038
万家添利分级B
058
1336
5063
——
28525
2
150035
泰达聚利B
295
1929
3710
——
25284
3
150045
海富通稳进增利分级债券B
517
2423
3515
——
24618
4
150027
天弘添利B
044
1192
2525
——
19668
5
150041
富国天盈分级债券B
122
1263
2702
——
19522
6
164808
工银四季收益
102
811
1560
——
15405
7
161014
富国汇利分级债券
072
664
1505
1263
1464
8
162712
广发聚利债券
053
671
1476
——
11204
9
162215
泰达宏利聚利分级债券
045
71
1318
——
11108
10
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图表 17 封闭式基金综合收益力排名10
基金
基金简称
收益率()
收益力分
排名
代码
3月
6月
12月
24月
150023
申万深成进取
4079
4118
6162
——
181241
1
150031
银华鑫利
3466
3698
5214
——
148382
2
150011
国泰进取
2826
3356
5006
6604
137079
3
150019
银华锐进
2342
2342
4145
5884
103473
4
150029
信诚中证500指数B
2085
2176
3871
——
84348
5
150013
国联安双禧B
1391
1253
1769
3575
51445
6
150052
信诚沪深300指数分级B
1580
1718
——
——
47434
7
150070
国联安双力中板B
1338
2024
——
——
46233
8
150056
工银500B
1434
1756
——
——
44951
9
150072
中欧盛世成长分级股票B
1430
1490
——
——
41826
10
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4 基金分红
2012年9月18开放式基金(包括货币型基金)进行分红分红基金数量8月份持中股票型基金4债券型基金14
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图表 18 年基金月累计分红数
分红金额方面9月份基金分红金额较8月份幅增加3684亿元较8月份增加3454亿元
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图表 19 年类型基金月分红金额
5 基金发行
2012年9月成立基金57较8月份增加24中股票型基金26混合型基金2债券型基金29
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图表 20 年类型基金月成立数
基金募集规模月基金募集资金较8月份幅降51836亿元较8月份减少51238亿元受A股持续低迷影响基民投资热情幅降
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图表 21 年类型基金月募集规模
附录Ⅰ 名词解释
公开市场操作:
中央银行吞吐基础货币调节市场流动性货币政策工具通中央银行指定交易商进行价证券外汇交易实现货币政策调控目标
BP(Base Point):
基点收益率增长率描述描图坐标中例涨30bp指涨301100 30万分
SHIBOR:
2007年1月4日SHIBOR开始正式运行全称海银行间业拆利率(Shanghai Interbank Offered RateSHIBOR)称中国LIBOR(London Interbank Offered Rate伦敦业拆利率)中国民银行希培养基准利率体系
Shibor信等级较高银行组成报价团报出民币业拆出利率计算确定算术均利率单利担保批发性利率目前社会公布Shibor品种包括隔夜1周2周1月3月6月9月1年
Shibor报价银行公开市场级交易商外汇市场做市商中国货币市场民币交易相活跃信息披露较充分银行交易日根报价行报价剔高低2家报价余报价进行算术均计算出期限品种Shibor1130外发布
股票型基金:
指60%基金资产投资股票基金目前国市面股票型基金外债券基金货币市场基金债券基金指80%基金资产投资债券基金国投资象国债金融债企业债货币市场基金指仅投资货币市场工具基金该基金资产投资短期货币工具国库券商业票银行定期存单政府短期债券企业债券业存款等短期价证券三种基金收益率高低次:股票型基金债券基金货币市场基金风险系数股票型基金远高两种基金
债券型基金(Bond Fund):
国债金融债等固定收益类金融工具投资象基金称债券型基金投资产品收益较稳定称固定受益基金根投资股票例债券型基金分纯债券型基金偏债劵型基金两者区纯债型基金投资股票偏债型基金投资少量股票偏债型基金优点根股票市场走势灵活进行资产配置控制风险条件分享股票市场带机会
混合型基金:
指投资股票债券货币市场工具基金符合股票型基金债券型基金分类标准根股票债券投资例投资策略混合型基金分偏股性基金偏债型基金配置型基金等种类型
QDII:
Qualified domestic institutional investor (合格境机构投资者)首字缩写国境设立该国关部门批准事境外证券市场股票债券等价证券业务证券投资基金QFII样货币没实现完全兑换资项目尚未开放情况限度允许境投资者投资境外证券市场项渡性制度安排
开放式基金:
包括般开放式基金特殊开放式基金特殊开放式基金LOF英文全称Listed OpenEnded Fund openend funds汉语称市型开放式基金市型开放式基金发行结束投资者指定网点申购赎回基金份额交易买卖该基金
封闭式基金(closeend funds):
指基金发起设立基金时限定基金单位发行总额筹足总额基金宣告成立进行封闭定时期接受新投资基金单位流通采取证券交易市办法投资者日买卖基金单位必须通证券纪商二级市场进行竞价交易
指数基金(Index Fund):
顾名思义指数成份股投资象基金通购买部分全部某指数包含股票构建指数基金投资组合目投资组合变动趋势该指数相致取指数致相收益率指数型基金指基金操作选定指数(例美国标准普尔500指数(Standard&Poor's 500 index)日日225指数台湾加权股价指数等)成份股指数占重选择样资产配置模式投资获取盘步获利
短期融资券:
企业发行担保短期票国短期融资券指企业短期融资券理办法条件程序银行间债券市场发行交易约定定期限付息价证券企业筹措短期(1年)资金直接融资方式
附录Ⅱ 单基金收益力排名测算模型
单基金收益力排名计算模型介绍
单基金收益力排名基金产品期限参量包含3月6月12月24月收益率进行排序期限排名进行加权均期基金产品收益表现设置较高权重进更加客观公正展现基金产品收益情况基金产品进行分类分开放式股票基金开放式混合基金开放式债券基金开放式货币基金开放式指数基金QDII基金封闭式基金
统计区间:2008年1月~2009年12月
计算基金2008年1月收益率时需2007年12月交易日复权单位净值数区间2007年12月~2009年12月月底复权单位净值般月收益率数月收益率符号设定定义表示:
月份
09年12月
09年11月
…
08年1月
07年12月
月底复权单位净值
…
般月收益率
…
数月收益率
…
二 计算公式
公式说明:
1 分361224月数收益率
2 系数16941分361224月数收益率权重
3 中16+9+4+130化子
4 期限选择:2008年1月~2009年12月
三模型建立推导原理
1算术月均收益率
存问题:假设A108 A201 A31
两月均收益率:(09+7)2305
单位净值缩水02说明算术均收益率反映真实收益情况
2月均收益率
月均收益率会出现算术均收益率问题
3数均月收益率
数均月收益率月均收益率等价:
面等式中出应映射关系二者变化描述问题时等价采数收益率易权重分析
数加权月均收益率
统计周期361224月数加权月收益率分:
分3月6月12月24月数收益率设置权重:1630930430130求综合收益率
证监会规定基金排名条件基金合生效超6月
报告发布机构:中国金融线金融界网站 金融产品研究中心
报告撰写:郭倩
联系方式:010 5832 5218
邮箱址:qianguo@jrjcomcn
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